6.3 Informations quantitatives détaillées
Les informations quantitatives détaillées relatives au risque de contrepartie dans les tableaux qui suivent viennent enrichir, au titre du Pilier III, les informations de la section précédente.
en millions d’euros |
31/12/2022 |
||||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
||
Coût de remplacement (RC) |
Exposition future potentielle (PFE) |
EEPE |
Facteur Alpha utilisé pour calculer l’exposition réglementaire |
Valeur exposée au risque avant ARC |
Valeur exposée au risque après ARC |
Valeur exposée au risque |
Risques pondérés |
||
EU-1 |
UE – Méthode de l’exposition initiale (pour les dérivés) |
- |
- |
|
1,4 |
- |
- |
- |
- |
EU-2 |
UE – SA-CCR simplifiée (pour les dérivés) |
- |
- |
|
1,4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
SA-CCR (pour les dérivés) |
1 326 |
3 922 |
|
1,4 |
24 785 |
7 347 |
7 347 |
2 616 |
2 |
IMM (pour les dérivés et les OFT) |
|
|
15 246 |
1,4 |
113 |
21 508 |
21 508 |
3 436 |
2a |
Dont ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres |
|
|
- |
|
- |
- |
- |
- |
2b |
Dont ensembles de compensation de dérivés et opérations à règlement différé |
|
|
15 246 |
|
113 |
21 508 |
21 508 |
3 436 |
2c |
Dont issues d’ensembles de compensation de conventions multiproduits |
|
|
- |
|
- |
- |
- |
- |
3 |
Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les OFT) |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
4 |
Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les OFT) |
|
|
|
|
21 626 |
21 626 |
21 626 |
1 887 |
5 |
VaR pour les OFT |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
6 |
TOTAL |
|
|
|
|
46 524 |
50 481 |
50 481 |
7 938 |
en millions d’euros |
31/12/2021 |
||||||||
Coût de remplacement (RC) |
Exposition future potentielle (PFE) |
EEPE |
Facteur Alpha utilisé pour calculer l’exposition réglementaire |
Valeur exposée au risque avant ARC |
Valeur exposée au risque après ARC |
Valeur exposée au risque |
Risques pondérés |
||
EU-1 |
UE – Méthode de l’exposition initiale (pour les dérivés) |
- |
- |
|
1,4 |
- |
- |
- |
- |
EU-2 |
UE – SA-CCR simplifiée (pour les dérivés) |
- |
- |
|
1,4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
SA-CCR (pour les dérivés) |
1 520 |
3 750 |
|
1,4 |
26 647 |
8 008 |
8 008 |
3 275 |
2 |
IMM (pour les dérivés et les OFT) |
|
|
10 732 |
1,4 |
411 |
15 025 |
15 025 |
4 334 |
2a |
Dont ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres |
|
|
- |
|
- |
- |
- |
- |
2b |
Dont ensembles de compensation de dérivés et opérations à règlement différé |
|
|
10 732 |
|
411 |
15 025 |
15 025 |
4 334 |
2c |
Dont issues d’ensembles de compensation de conventions multiproduits |
|
|
- |
|
- |
- |
- |
- |
3 |
Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les OFT) |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
4 |
Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les OFT) |
|
|
|
|
31 955 |
31 473 |
31 473 |
2 145 |
5 |
VaR pour les OFT |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
6 |
TOTAL |
|
|
|
|
59 012 |
54 507 |
54 507 |
9 754 |
|
|||||||||
en millions d’euros |
31/12/2022 |
||
a |
b |
||
Valeur exposée au risque |
Risques pondérés |
||
1 |
Total des opérations soumises à la méthode avancée |
8 241 |
1 381 |
2 |
•
composante VaR (y compris le multiplicateur 3 ×) |
|
120 |
3 |
•
composante VaR en situation de tensions (y compris le multiplicateur 3 ×) |
|
1 261 |
4 |
Opérations soumises à la méthode standard |
5 238 |
1 530 |
EU-4 |
Opérations soumises à l’approche alternative (sur la base de la méthode de l’exposition initiale) |
|
|
5 |
TOTAL DES OPÉRATIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CVA |
13 479 |
2 911 |
en millions d’euros |
31/12/2021 |
||
a |
b |
||
Valeur exposée au risque |
Risques pondérés |
||
1 |
Total des opérations soumises à la méthode avancée |
5 425 |
1 187 |
2 |
•
composante VaR (y compris le multiplicateur 3 ×) |
|
65 |
3 |
•
composante VaR en situation de tensions (y compris le multiplicateur 3 ×) |
|
1 122 |
4 |
Opérations soumises à la méthode standard |
5 204 |
1 349 |
EU-4 |
Opérations soumises à l’approche alternative (sur la base de la méthode de l’exposition initiale) |
|
|
5 |
TOTAL DES OPÉRATIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CVA |
10 630 |
2 536 |
|
|||
Catégories d’expositions en millions d’euros |
31/12/2022 |
|
|||||||||||
Pondération de risque |
|
||||||||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
||
0 % |
2 % |
4 % |
10 % |
20 % |
50 % |
70 % |
75 % |
100 % |
150 % |
Autres |
Valeur d’expo- sition totale |
||
1 |
Administrations centrales ou banques centrales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Administrations régionales ou locales |
11 |
|
|
|
98 |
|
|
|
|
|
|
109 |
3 |
Entités du secteur public |
429 |
|
|
|
44 |
1 |
|
|
9 |
|
|
482 |
4 |
Banques multilatérales de développement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Organisations internationales |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
6 |
Établissements |
87 |
12 476 |
|
|
368 |
291 |
|
|
3 |
|
|
13 224 |
7 |
Entreprises |
194 |
|
|
|
23 |
150 |
|
|
313 |
19 |
|
699 |
8 |
Clientèle de détail |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
9 |
Établissements et entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme |
|
|
|
|
23 |
40 |
|
|
34 |
|
|
97 |
10 |
Autres éléments |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
25 |
11 |
VALEUR D’EXPOSITION TOTALE |
732 |
12 476 |
|
|
555 |
481 |
|
1 |
358 |
44 |
|
14 648 |
Catégories d’expositions en millions d’euros |
31/12/2021 |
|
|||||||||||
Pondération de risque |
|
||||||||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
||
0 % |
2 % |
4 % |
10 % |
20 % |
50 % |
70 % |
75 % |
100 % |
150 % |
Autres |
Valeur d’expo- sition totale |
||
1 |
Administrations centrales ou banques centrales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Administrations régionales ou locales |
10 |
|
|
|
407 |
|
|
|
|
|
|
418 |
3 |
Entités du secteur public |
475 |
|
|
|
381 |
6 |
|
|
55 |
|
|
918 |
4 |
Banques multilatérales de développement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Organisations internationales |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
6 |
Établissements |
2 854 |
13 375 |
|
|
351 |
253 |
|
|
|
|
|
16 834 |
7 |
Entreprises |
|
|
|
|
107 |
161 |
|
|
668 |
119 |
|
1 055 |
8 |
Clientèle de détail |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
14 |
9 |
Établissements et entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme |
|
|
|
|
82 |
57 |
|
|
10 |
|
|
149 |
10 |
Autres éléments |
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
25 |
|
91 |
11 |
VALEUR D’EXPOSITION TOTALE |
3 349 |
13 375 |
|
|
1 329 |
|||||||