5.5 Informations quantitatives détaillées
Les informations quantitatives détaillées relatives au risque de crédit dans les tableaux qui suivent viennent enrichir, au titre du Pilier III, les informations de la section précédente.
l’exposition : la totalité des actifs (ex : prêts, créances, produits à recevoir, etc.) qui sont liés à des transactions sur le marché ou avec un client et enregistrés dans le bilan et le hors bilan de la banque ;
la perte attendue (Expected Loss, EL) : la perte susceptible d’être encourue compte tenu de la qualité du montage de la transaction et de toutes mesures prises pour atténuer le risque, telles que les sûretés réelles. Dans la méthode IRBA, l’équation suivante résume le rapport entre ces variables : EL = EAD x PD x LGD (sauf pour les créances en défaut) ;
les risques pondérés (Risk-Weighted Assets, RWA) : calculés à partir des expositions et du niveau de risque qui leur est associé, lequel est fonction de la qualité de crédit des contreparties.
Les axes de restitution présentent les expositions par approche standard ou IRB, par zone géographique, par secteur d’activité et par maturité. Ils présentent également la qualité de crédit par approche standard ou IRB, par zone géographique et par secteur d’activité.
Les tableaux sont présentés au titre du risque de crédit après application des techniques de réduction du risque et y compris la CVA. Les ventilations sont présentées sans substitution par le segment du garant.
Sont présentés également l’exposition au risque de crédit après effets de l’atténuation ainsi que les effets des dérivés de crédit sur les risques pondérés.
banques centrales et autres expositions souveraines : centralisation de l’épargne réglementée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, impôts différés et réserves ;
administrations centrales : créances sur les états souverains, les administrations centrales et assimilées, les banques multilatérales de développement et les organisations internationales ;
secteur public et assimilé : créances sur les établissements publics nationaux, les collectivités locales ou autres entités du secteur public, y compris le logement social privé ;
établissements financiers : créances sur les établissements de crédit réglementés et assimilés, y compris les chambres de compensation ;
entreprises : les autres créances, en particulier les grandes entreprises, les PME-PMI, ETI, assurances, fonds, etc. ;
clientèle de détail : créances sur les particuliers, les très petites entreprises, les professionnels ainsi que les entrepreneurs individuels ;
l’exposition à la clientèle de détail est en outre décomposée en plusieurs catégories : expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier hors PME, expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier dont PME, expositions renouvelables, autre exposition sur clientèle de détail, dont PME et autre exposition sur clientèle de détail hors PME ;
autres actifs : cette catégorie inclut tous les actifs autres que ceux dont le risque porte sur des tiers (immobilisations, survaleurs, valeurs résiduelles sur crédit-bail…).
en millions d’euros |
31/12/2022 |
||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
||
Valeur exposée au risque nette |
|||||||
À vue |
<= 1 an |
> 1 an <= 5 ans |
> 5 ans |
Aucune échéance déclarée |
Total |
||
1 |
Prêts et avances |
18 435 |
206 063 |
226 764 |
377 017 |
92 448 |
920 727 |
2 |
Titres de créance |
- |
26 717 |
17 676 |
13 751 |
55 512 |
113 656 |
3 |
TOTAL |
18 435 |
232 780 |
244 440 |
390 768 |
147 960 |
1 034 383 |
en millions d’euros |
31/12/2021 |
||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
||
Valeur exposée au risque nette |
|||||||
À vue |
<= 1 an |
> 1 an <= 5 ans |
> 5 ans |
Aucune échéance déclarée |
Total |
||
1 |
Prêts et avances |
18 160 |
171 928 |
238 835 |
363 660 |
70 847 |
863 430 |
2 |
Titres de créance |
- |
7 279 |
25 808 |
20 829 |
78 554 |
132 471 |
3 |
TOTAL |
18 160 |
179 207 |
264 644 |
384 489 |
149 401 |
995 901 |
en millions d’euros |
31/12/2022 |
||
a |
b |
||
Sûretés obtenues par prise de possession |
|||
Valeur à la comptabilisation initiale |
Variations négatives cumulées |
||
010 |
Immobilisations corporelles (PP&E) |
1 |
|
020 |
Autre que PP&E |
169 |
(11) |
030 |
Biens immobiliers résidentiels |
13 |
(4) |
040 |
Biens immobiliers commerciaux |
1 |
|
060 |
Actions et titres de créance |
153 |
(6) |
070 |
Autres sûretés |
1 |
|
080 |
TOTAL |
170 |
(11) |
en millions d’euros |
31/12/2021 |
||
a |
b |
||
Sûretés obtenues par prise de possession |
|||
Valeur à la comptabilisation initiale |
Variations négatives cumulées |
||
010 |
Immobilisations corporelles (PP&E) |
2 |
(1) |
020 |
Autre que PP&E |
28 |
(6) |
030 |
Biens immobiliers résidentiels |
17 |
(5) |
040 |
Biens immobiliers commerciaux |
1 |
|
070 |
Autres sûretés |
10 |
(1) |
080 |
TOTAL |
30 |
(6) |
Le tableau COVID1 est supprimé car il n'y a plus de moratoires EBA en vie depuis le 31 décembre 2021.
en millions d’euros |
31/12/2022 |
|||||||
Nombre de débiteurs |
Valeur brute |
|||||||
|
Dont : Terme expiré |
Échéance résiduelle du moratoire |
||||||
<= 3 mois |
> 3 mois <= 6 mois |
> 6 mois <= 9 mois |
> 9 mois <= 12 mois |
> 1 an |
||||
Prêts et avances ayant fait l’objet d’une offre de moratoire |
464 519 |
21 755 |
/// |
/// |
/// |
/// |
/// |
/// |
Prêts et avances sujets à moratoire (accordé) |
464 519 |
21 755 |
21 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
dont : Ménages |
/// |
1 965 |
1 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
dont : Garantis par un bien immobilier résidentiel |
/// |
1 130 |
1 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
dont : Entreprises non financières |
/// |
19 790 |
19 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
dont : Petites et moyennes entreprises |
/// |
11 481 |
11 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
dont : Garantis par un bien immobilier commercial |
/// |
5 580 |
5 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
en millions d’euros |
31/12/2021 |
|||||||
Nombre de débiteurs |
Valeur brute |
|||||||
|
Dont : Terme expiré |
Échéance résiduelle du moratoire |
||||||
<= 3 mois |
> 3 mois <= 6 mois |
> 6 mois <= 9 mois |
> 9 mois <= 12 mois |
> 1 an |
||||
Prêts et avances ayant fait l’objet d’une offre de moratoire |
464 607 |
25 320 |
/// |
/// |
/// |
/// |
/// |
/// |
Prêts et avances sujets à moratoire (accordé) |
464 607 |
25 320 |
25 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
dont : Ménages |
/// |
2 354 |
2 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
dont : Garantis par un bien immobilier résidentiel |
/// |
1 249 |
1 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
dont : Entreprises non financières |
/// |
22 966 |
22 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
dont : Petites et moyennes entreprises |
/// |
14 300 |
14 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
dont : Garantis par un bien immobilier commercial |
/// |
5 779 |
5 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
en millions d’euros |
31/12/2022 |
|||
Valeur brute |
Montant maximal de la garantie pouvant être envisagée |
Valeur brute |
||
|
dont : Soumis à mesure de restructuration |
Garanties publiques reçues (1) |
Capitaux entrants sur expositions non performantes |
|
Nouveaux prêts et avances fournis dans le cadre des dispositifs bénéficiant de garanties publiques |
24 071 |
210 |
|
|
dont : Ménages |
618 |
/// |
/// |
|
dont : Garantis par un bien immobilier résidentiel |
1 |
/// |
/// |
|
dont : Entreprises non financières |
23 453 |
210 |
|
|
dont : Petites et moyennes entreprises |
7 329 |
/// |
/// |
|
dont : Garantis par un bien immobilier commercial |
82 |
/// |
/// |
|
(1)
Prêts Garantis par l’État en France assortis d’une garantie comprise entre 70 % et 90 %. |
||||
en millions d’euros |
31/12/2021 |
|||
Valeur brute |
Montant maximal de la garantie pouvant être envisagée |
Valeur brute |
||
|
dont : Soumis à mesure de restructuration |
Garanties publiques reçues * |
Capitaux entrants sur expositions non performantes |
|
Nouveaux prêts et avances fournis dans le cadre des dispositifs bénéficiant de garanties publiques |
27 921 |
360 |
0 |
|
dont : Ménages |
788 |
/// |
/// |
|
dont : Garantis par un bien immobilier résidentiel |
2 |
/// |
/// |
|
dont : Entreprises non financières |
27 133 |
360 |
0 |
|
dont : Petites et moyennes entreprises |
8 633 |
/// |
/// |
|
dont : Garantis par un bien immobilier commercial |
21 |
/// |
/// |
|
*
Prêts Garantis par l’État en France assortis d’une garantie comprise entre 70 % et 90 %.
|
||||
Catégories d’expositions en millions d’euros |
31/12/2022 |
||||||
Expositions avant facteur de conversion en équivalent-crédit et avant atténuation du risque de crédit |
Expositions après facteur de conversion en équivalent-crédit et après atténuation du risque de crédit |
Risques pondérés et densité des Risques pondérés |
|||||
Expositions au bilan |
Expositions hors bilan |
Expositions au bilan |
Expositions hors bilan |
Risques pondérés |
Densité des Risques pondérés (%) |
||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
||
1 |
Administrations centrales ou banques centrales |
96 540 |
2 |
109 984 |
18 |
7 834 |
7 % |
2 |
Administrations régionales ou locales |
42 699 |
4 286 |
51 772 |
1 639 |
10 693 |
20 % |
3 |
Entités du secteur public |
19 792 |
3 765 |
17 742 |
1 704 |
4 439 |
23 % |
4 |
Banques multilatérales de développement |
325 |
- |
516 |
9 |
- |
0 % |
5 |
Organisations internationales |
459 |
- |
459 |
- |
- |
0 % |
6 |
Établissements |
4 792 |
4 520 |
5 197 |
4 402 |
1 293 |
13 % |
7 |
Entreprises |
90 247 |
35 071 |
77 276 |
16 054 |
76 630 |
82 % |
8 |
Clientèle de détail |
8 515 |
14 543 |
7 761 |
560 |
6 005 |
72 % |
9 |
Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier |
60 650 |
1 933 |
53 859 |
979 |
21 447 |
39 % |
10 |
Expositions en défaut |
4 369 |
356 |
3 277 |
208 |
4 204 |
121 % |
11 |
Expositions présentant un risque particulièrement élevé |
8 446 |
3 418 |
8 078 |
1 599 |
14 515 |
150 % |
12 |
Obligations garanties |
242 |
- |
242 |
- |
24 |
10 % |
13 |
Établissements et entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme |
902 |
23 |
854 |
4 |
545 |
64 % |
14 |
Organismes de placement collectif |
2 045 |
0 |
2 045 |
0 |
3 429 |
168 % |
15 |
Actions |
0 |
- |
0 |
- |
- |
100 % |
16 |
Autres éléments |
7 507 |
15 |
7 506 |
- |
7 045 |
94 % |
17 |
TOTAL |
347 529 |
67 934 |
346 567 |
27 176 |
158 104 |
42 % |
Catégories d’expositions en millions d’euros |
31/12/2021 |
||||||
Expositions avant facteur de conversion en équivalent-crédit et avant atténuation du risque de crédit |
Expositions après facteur de conversion en équivalent-crédit et après atténuation du risque de crédit |
Risques pondérés et densité des Risques pondérés |
|||||
Expositions au bilan |
Expositions hors bilan |
Expositions au bilan |
Expositions hors bilan |
Risques pondérés |
Densité des Risques pondérés (%) |
||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
||
1 |
Administrations centrales ou banques centrales |
90 752 |
2 |
105 887 |
|||