6.3 Informations quantitatives détaillées

 

Les informations quantitatives détaillées relatives au risque de contrepartie dans les tableaux qui suivent viennent enrichir, au titre du Pilier III, les informations de la section précédente.

EU CCR1 – ANALYSE DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE

en millions d’euros

31/12/2021

Coût de

rempla-

cement (RC)

Exposition

future

potentielle

(PFE)

EEPE

Facteur Alpha utilisé

pour calculer

l’exposition

réglementaire

Valeur

exposée au

risque

avant ARC

Valeur

exposée au

risque

après ARC

Valeur

exposée

au risque

Risques

pondérés

UE – Méthode de l’exposition initiale (pour les dérivés)

-

-

 

1,4

-

-

-

-

UE – SA-CCR simplifiée (pour les dérivés)

-

-

 

1,4

-

-

-

-

SA-CCR (pour les dérivés)

1 520

3 750

 

1,4

26 647

8 008

8 008

3 275

IMM (pour les dérivés et les OFT)

 

 

10 732

1

411

15 025

15 025

4 334

Dont ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres

 

 

-

 

-

-

-

-

Dont ensembles de compensation de dérivés et opérations à règlement différé

 

 

10 732

 

411

15 025

15 025

4 334

Dont issues d’ensembles de compensation de conventions multiproduits

 

 

-

 

-

-

-

-

Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)

 

 

 

 

-

-

-

-

Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)

 

 

 

 

31 955

31 473

31 473

2 145

VaR pour les OFT

 

 

 

 

-

-

-

-

TOTAL

 

 

 

 

59 012

54 507

54 507

9 754
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en millions d’euros

31/12/2020

Notionnel

Coût de

remplacement/

valeur de

marché

Exposition

future

potentielle

Exposition

positive

attendue

effective

(EPAE)

Alpha servant

au calcul

des EAD

réglementaires

EAD après

prise en

compte des

techniques

ARC

Risques

pondérés

Valeur de marché

 

2 538

4 651

 

 

6 250

2 370

Exposition d’origine

 

 

 

 

 

 

 

Approche standard

 

 

 

 

 

 

 

Méthode des modèles internes

 

 

 

12 328

1,4

17 260

4 181

Cessions temporaires de titres (SFT)

 

 

 

 

 

 

 

Dérivés et transactions à dénouement long

 

 

 

 

 

 

 

Issus d’une compensation contractuelle multi produits

 

 

 

 

 

 

 

Approche simple pour l’ARC (pour les SFT)

 

 

 

 

 

 

 

Approche complète pour l’ARC (pour les SFT)

 

 

 

 

 

24 892

1 870

VeR pour les SFT

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

8 421

Publication Pilier III 2020 – Format CRR1.
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EU CCR2 – EXIGENCE DE FONDS PROPRES AU TITRE DE L’AJUSTEMENT DE L’ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA)

en millions d’euros

31/12/2021

 

Valeur exposée

au risque

Risques pondérés

Total des opérations soumises à la méthode avancée

5 425

1 187
•

i) composante VaR (y compris le multiplicateur 3 ×)

 

65
•

ii) composante VaR en situation de tensions (y compris le multiplicateur 3 ×)

 

1 122

Opérations soumises à la méthode standard

5 204

1 349

Opérations soumises à l’approche alternative (sur la base de la méthode de l’exposition initiale)

 

 

TOTAL DES OPÉRATIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CVA

10 630

2 536
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en millions d’euros

31/12/2020

EAD après prise

en compte des

techniques

d’atténuation du

risque de crédit

Risques pondérés

Total des portefeuilles soumis à l’exigence CVA avancée

5 315

1 538
•

Composante VaR (y compris multiplicateur x 3)

 

186
•

Composante VaR en période de tensions (y compris multiplicateur x 3)

 

1 351

Total des portefeuilles soumis à l’exigence CVA standard

3 369

432

TOTAL DES PORTEFEUILLES SOUMIS À L’EXIGENCE CVA

8 683

1 969

Publication Pilier III 2020 – Format CRR1.
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EU CCR3 – APPROCHE STANDARD – EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE RÉGLEMENTAIRE ET PONDÉRATION DES RISQUES

Catégories

d’expositions

en millions d’euros

31/12/2021

Pondération de risque

0 %

2 %

4 %

10 %

20 %

50 %

70 %

75 %

100 %

150 %

Autres

Valeur

d’exposition

totale

Administrations centrales ou banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrations régionales ou locales

10

 

 

 

407

 

 

 

 

 

 

418

Entités du secteur public

475

 

 

 

381

6

 

 

55

 

 

918

Banques multilatérales de développement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisations internationales

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Établissements

2 854

13 375

 

 

351

253

 

 

 

 

 

16 834

Entreprises

 

 

 

 

107

161

 

 

668

119

 

1 055

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

14

Établissements et entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme

 

 

 

 

82

57

 

 

10

 

 

149

Autres éléments

 

 

 

 

 

 

 

 

66

25

 

91

VALEUR D’EXPOSITION TOTALE

3 349

13 375

 

 

1 329

478

 

14

799

145

 

19 489
Télécharger au format XLS

 

 
 

en millions d’euros

31/12/2020

0 %

2 %

4 %

10 %

20 %

35 %

50 %

70 %

75 %

100 %

150 %

250 %

370 %

1 250 %

Autres

Total au

31/12/2020

Administrations centrales ou banques centrales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Administrations régionales ou locales

7

-

-

-

446

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

454

Entités du secteur public

497

-

-

-

555

-

15

-

-

72

-

-

-

-

-

1 139

Banques multilatérales de développement

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Organisations internationales

74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74

Établissements

140

11 700

-

-

244

-

248

-

-

-

-

-

-

-

-

12 333

Obligations sécurisées

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Entreprises

98

268

-

-

113

-

155

-

-

719

34

-

-

-

-

1 387

Clientèle de détail

-

-

-