5.5 Informations quantitatives détaillées

 

Les informations quantitatives détaillées relatives au risque de crédit dans les tableaux qui suivent viennent enrichir, au titre du Pilier III, les informations de la section précédente.

Les variables clés déclinées dans les tableaux sont :

•

l’exposition : la totalité des actifs (ex : prêts, créances, produits à recevoir, etc.) qui sont liés à des transactions sur le marché ou avec un client et enregistrés dans le bilan et le hors bilan de la banque ;

•

la valeur exposée au risque (Exposure at Default, EAD) ;

•

la probabilité de défaut (PD) ;

•

la perte en cas de défaut (loss given default, LGD) ;

•

la perte attendue (Expected Loss, EL) : la perte susceptible d’être encourue compte tenu de la qualité du montage de la transaction et de toutes mesures prises pour atténuer le risque, telles que les sûretés réelles. Dans la méthode IRBA, l’équation suivante résume le rapport entre ces variables : EL = EAD x PD x LGD (sauf pour les créances en défaut) ;

•

les risques pondérés (Risk-Weighted Assets, RWA) : calculés à partir des expositions et du niveau de risque qui leur est associé, lequel est fonction de la qualité de crédit des contreparties.

Les axes de restitution présentent les expositions par approche standard ou IRB, par zone géographique, par secteur d’activité et par maturité. Ils présentent également la qualité de crédit par approche standard ou IRB, par zone géographique et par secteur d’activité.

Les tableaux sont présentés au titre du risque de crédit après application des techniques de réduction du risque et y compris la CVA. Les ventilations sont présentées sans substitution par le segment du garant.

Sont présentés également l’exposition au risque de crédit après effets de l’atténuation ainsi que les effets des dérivés de crédit sur les risques pondérés.

Les expositions au risque de crédit sont présentées par catégorie de débiteurs listés ci-dessous :

•

banques centrales et autres expositions souveraines : centralisation de l’épargne réglementée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, impôts différés et réserves ;

•

administrations centrales : créances sur les états souverains, les administrations centrales et assimilées, les banques multilatérales de développement et les organisations internationales ;

•

secteur public et assimilé : créances sur les établissements publics nationaux, les collectivités locales ou autres entités du secteur public, y compris le logement social privé ;

•

établissements financiers : créances sur les établissements de crédit réglementés et assimilés, y compris les chambres de compensation ;

•

entreprises : les autres créances, en particulier les grandes entreprises, les PME-PMI, ETI, assurances, fonds, etc. ;

•

clientèle de détail : créances sur les particuliers, les très petites entreprises, les professionnels ainsi que les entrepreneurs individuels ;

•

l’exposition à la clientèle de détail est en outre décomposée en plusieurs catégories : expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier hors PME, expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier dont PME, expositions renouvelables, autre exposition sur clientèle de détail, dont PME et autre exposition sur clientèle de détail hors PME ;

•

titrisations : créances relatives à des opérations de titrisation ;

•

actions : expositions représentant des titres de participation ;

•

autres actifs : cette catégorie inclut tous les actifs autres que ceux dont le risque porte sur des tiers (immobilisations, survaleurs, valeurs résiduelles sur crédit-bail…).

EU CR1 A – ÉCHÉANCE DES EXPOSITIONS

en millions d’euros

31/12/2021

Valeur exposée au risque nette

À vue

<= 1 an

> 1 an

<= 5 ans

> 5 ans

Aucune

échéance

déclarée

Total

Prêts et avances

18 160

171 928

238 835

363 660

70 847

863 430

Titres de créance

-

7 279

25 808

20 829

78 554

132 471

TOTAL

18 160

179 207

264 644

384 489

149 401

995 901
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EU CQ7 – SÛRETÉS OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET EXÉCUTION

en millions d’euros

31/12/2021

Sûretés obtenues par prise de possession

Valeur à la

comptabilisation initiale

Variations

négatives cumulées

Immobilisations corporelles (PP&E)

2

(1)

Autre que PP&E

28

(6)

Biens immobiliers résidentiels

17

(5)

Biens immobiliers commerciaux

1

 

Autres sûretés

10

(1)

TOTAL

30

(6)
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en millions d’euros

31/12/2020

Sûretés obtenues par prise de possession

Valeur à la

comptabilisation initiale

Variations

négatives cumulées

Immobilisations corporelles (PP&E)

1

 

Autre que PP&E

45

(11)

Biens immobiliers résidentiels

19

(6)

Biens immobiliers commerciaux

 

 

Autres sûretés

26

(6)

TOTAL

46

(11)
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Prêts et avances sujets à moratoire législatif et non législatif

 

COVID1 – INFORMATION SUR LES PRÊTS ET AVANCES SUJETS À MORATOIRE LÉGISLATIF ET NON LÉGISLATIF

Le tableau COVID 1 est supprimé car il n'y a plus de moratoires EBA en vie au 31 décembre 2021.

 

COVID2 – VENTILATION DES PRÊTS ET AVANCES SUJETS À MORATOIRE LÉGISLATIF ET NON LÉGISLATIF PAR ÉCHÉANCE RÉSIDUELLE DU MORATOIRE

en millions d’euros

31/12/2021

Nombre

de

débiteurs

Valeur brute

 

Dont :

terme

expiré

Échéance résiduelle du moratoire

<= 3 mois

> 3 mois

<= 6 mois

> 6 mois

<= 9 mois

> 9 mois

<= 12 mois

> 1 an

Prêts et avances ayant fait l’objet d’une offre de moratoire

464 607

25 320

///

///

///

///

///

///

Prêts et avances sujets à moratoire (accordé)

464 607

25 320

25 320

0

0

0

0

0

dont : Ménages

///

2 354

2 354

0

0

0

0

0

dont : Garantis par un bien immobilier résidentiel

///

1 249

1 249

0

0

0

0

0

dont : Entreprises non financières

///

22 966

22 966

0

0

0

0

0

dont : Petites et moyennes entreprises

///

14 300

14 300

0

0

0

0

0

dont : Garantis par un bien immobilier commercial

///

5 779

5 779

0

0

0

0

0
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Il n'y a plus de moratoires EBA en vie au 31 décembre 2021.

en millions d’euros

31/12/2020

Nombre

de

débiteurs

Valeur brute

 

Dont :

terme

expiré

Échéance résiduelle du moratoire

<= 3 mois

> 3 mois

<= 6 mois

> 6 mois

<= 9 mois

> 9 mois

<= 12 mois

> 1 an

Prêts et avances ayant fait l’objet d’une offre de moratoire

426 889

25 233

///

///

///

///

///

///

Prêts et avances sujets à moratoire (accordé)

426 889

25 233

21 404

2 670

219

57

854

29

dont : Ménages

///

1 982

1 821

120

25

6

6

6

dont : Garantis par un bien immobilier résidentiel

///

893

809

58

16

3

3

3

dont : Entreprises non financières

///

22 006

18 400

2 508

176

50

849

23

dont : Petites et moyennes entreprises

///

13 991

11 974

1 845

127

19

21

6

dont : Garantis par un bien immobilier commercial

///

1 696

1 363

307

18

4

2

1
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COVID3 – INFORMATION RELATIVE AUX NOUVEAUX PRÊTS ET AVANCES FOURNIS DANS LE CADRE DES DISPOSITIFS BÉNÉFICIANT DE GARANTIES PUBLIQUES EN RÉPONSE À LA CRISE DU COVID-19

en millions d’euros

31/12/2021

Valeur brute

Montant maximal

de la garantie

pouvant être

envisagée

Valeur brute

 

dont : soumis à

mesures de

restructuration

Garanties

publiques reçues *

Capitaux entrants

sur expositions non

performantes

Nouveaux prêts et avances fournis dans le cadre des dispositifs bénéficiant de garanties publiques

27 921

360

 

 

dont : Ménages

788

///

///

 

dont : Garantis par un bien immobilier résidentiel

2

///

///

 

dont : Entreprises non financières

27 133

360

 

 

dont : Petites et moyennes entreprises

8 633

///

///

 

dont : Garantis par un bien immobilier commercial

21

///

///

 
*

Prêts Garantis par l’État en France assortis d’une garantie comprise entre 70 % et 90 %.
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en millions d’euros

31/12/2020

Valeur brute

Montant maximal

de la garantie

pouvant être

envisagée

Valeur brute

 

dont : soumis à

mesures de

restructuration

Garanties

publiques reçues *

Capitaux entrants

sur expositions non

performantes

Nouveaux prêts et avances fournis dans le cadre des dispositifs bénéficiant de garanties publiques

30 643

70

 

 

dont : Ménages

859

///

///

 

dont : Garantis par un bien immobilier résidentiel

 

///

///

 

dont : Entreprises non financières

29 552

70

 

 

dont : Petites et moyennes entreprises

9 886

///

///

 

dont : Garantis par un bien immobilier commercial

5

///

///

 
*

Prêts Garantis par l’État en France assortis d’une garantie comprise entre 70 % et 90 %.
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Approche standard

 

EU CR4 – APPROCHE STANDARD – EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT ET EFFETS DE L’ATTÉNUATION

Catégories d’expositions

en millions d’euros

31/12/2021

Expositions avant facteur de

conversion en équivalent-crédit

et avant atténuation du risque

de crédit

Expositions après facteur de

conversion en équivalent-crédit

et après atténuation du risque

de crédit

Risques pondérés et densité

des Risques pondérés

Expositions

au bilan

Expositions

hors bilan

Expositions

au bilan

Expositions

hors bilan

Risques

pondérés

Densité des

Risques

pondérés (en %)

Administrations centrales ou banques centrales

90 752

2

105 887

36

6 444

6 %

Administrations régionales ou locales

44 607

4 749

53 384

1 930

11 044

20 %

Entités du secteur public

19 304

3 123

17 163

1 345

4 155

22 %

Banques multilatérales de développement

231

-

349

1

-

0 %

Organisations internationales

633

-

633

-

-

0 %

Établissements

6 877

1 707

7 905

1 368

1 315

14 %

Entreprises

85 165

31 468

72 151

14 873

70 766

81 %

Clientèle de détail

8 995

15 119

8 224

750

6 469

72 %

Expositions garanties par une hypothèque
sur un bien immobilier

59 484

1 805

51 902

893

21 136

40 %

Expositions en défaut

4 271

409

3 150

272

3 944

115 %

Expositions présentant un risque particulièrement élevé

7 625

3 047

7 346

1 459

13 207

150 %

Obligations garanties

125

-

125

-

12

10 %

Établissements et entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme

730

18

587

3

365

62 %

Organismes de placement collectif

2 182

1

2 182

1

4 216

193 %

Actions

14

-

14

-

14

100 %

Autres éléments

7 368

-

7 368

-

6 522

89 %

TOTAL

338 361

61 448

338 370

22 931

149 609

41 %
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en millions d’euros

31/12/2020

Expositions avant

facteur de

conversion en

équivalent-crédit et

atténuation du

risque de crédit

Tech-

niques

de

réduc-

tion du

risque

faisant

l’objet

d’une

approche

par

substi-

tution

Tech-

niques

de

réduc-

tion du

risque

affectant

le

montant

de

l’expo-

sition

Répartition du hors bilan par facteur

de conversion risque

Expositions après

facteur de

conversion en

équivalent-crédit et

atténuation du

risque de crédit

Risques pondérés

et poids

Bilan

Hors

bilan

0 %