5.4 Informations quantitatives
Le total des expositions brutes du Groupe BPCE s’élève à plus de 1 484 milliards d’euros au 31/12/2022, en progression de 53 milliards d’euros.
Les expositions brutes sont très majoritairement situées en Europe, et particulièrement en France, pour l’ensemble des classes d’actifs (70 % des entreprises)
Concentration par emprunteur |
31/12/2022 |
31/12/2021 |
||
Répartition Montants bruts/ Total grands risques (1) |
Poids par rapport aux fonds propres Montants bruts/ Fonds propres (2) |
Répartition Montants bruts/ Total grands risques (1) |
Poids par rapport aux fonds propres Montants bruts/ Fonds propres (2) |
|
Part du premier emprunteur |
6,9 % |
22,0 % |
3,9 % |
10,7 % |
Part des 10 premiers emprunteurs |
22,7 % |
72,1 % |
17,6 % |
48,1 % |
Part des 50 premiers emprunteurs |
51,5 % |
163,7 % |
47,6 % |
130,1 % |
Part des 100 premiers emprunteurs |
70,6 % |
224,4 % |
68,5 % |
187,0 % |
(1)
Total des grands risques hors souverains sur le périmètre grand Groupe BPCE (221,4 G€ au 31/12/2022). (2)
Fonds propres réglementaires, périmètre grand Groupe BPCE (CA4 du Corep 31/12/2022) : 69,7 G€. |
||||
Le premier emprunteur est CEGC. Le poids des 100 premiers emprunteurs est en légère augmentation sur cet exercice et ne fait pas apparaître de concentration particulière.
Le coût du risque du Groupe BPCE est en augmentation de 12 % en 2022 à 2 000 millions. La politique de provisionnement demeure prudente, avec un coût du risque des encours sains classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») en hausse de 433 millions d’euros alors que le coût du risque des encours dont le risque est avéré, en statut 3 (« Stage 3 »), baisse de 216 millions d’euros.
En 2022, le coût du risque ressort à 24 pb rapporté aux encours bruts de la clientèle pour le Groupe BPCE (23 pb en 2021), incluant un provisionnement sur encours sains de 10 pb en 2022 (5 pb en 2021) classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») et un provisionnement sur encours dont le risque est avéré de 14 pb en 2022 (18 pb en 2021) classés en statut 3 (« Stage 3 »).
Le coût du risque s’établit à 26 pb pour le pôle Banque de proximité et Assurance en 2022 (24 pb en 2021) dont 11 pb au titre du provisionnement des encours sains (7 pb en 2021) classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») et 15 pb au titre du provisionnement des encours dont le risque est avéré (18 pb en 2021) classés en statut 3 (« Stage 3 »).
Le coût du risque s’élève à 36 pb pour la Banque de Grande Clientèle en 2022 (27 pb en 2021) dont 15 pb au titre du provisionnement des encours sains (2 pb en 2021) classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») et 21 pb au titre du provisionnement des encours dont le risque est avéré (24 pb en 2021) classés en statut 3 (« Stage 3 »).
Le taux d’encours douteux sur l’encours de crédit brut s’élève à 2,3 % au 31 décembre 2022, en baisse de 0,1 pp par rapport à fin 2021.
en millions d’euros |
31/12/2022 |
31/12/2021 |
Encours bruts de crédit clientèle et établissements de crédit |
938,3 |
889,6 |
Dont encours S1/S2 |
916,8 |
867,9 |
Dont encours S3 |
21,5 |
21,6 |
Taux encours douteux/encours bruts |
2,3 % |
2,4 % |
Total dépréciations constituées S1/S2 |
5,5 |
4,6 |
Total dépréciations constituées S3 |
8,9 |
9,2 |
Dépréciations constituées/encours douteux |
41,3 % |
42,7 % |
Taux de couverture (y compris suretés relatives aux encours dépréciés) |
68,9 % |
69,8 % |
en millions d’euros |
31/12/2022 |
||||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
||
Valeur comptable brute / Montant nominal des expositions faisant l’objet de mesures de renégociation |
Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions |
Sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions renégociées |
|||||||
Renégociées performantes |
Renégociées non performantes |
Sur des expositions renégociées performantes |
Sur des expositions renégociées non performantes |
|
Dont sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions non performantes faisant l’objet de mesures de renégociation |
||||
|
Dont en défaut |
Dont dépréciées |
|||||||
010 |
Prêts et avances |
4 111 |
7 166 |
7 166 |
7 160 |
(182) |
(2 019) |
6 509 |
3 898 |
020 |
Banques centrales |
|
4 |
4 |
4 |
|
(4) |
|
|
030 |
Administrations publiques |
9 |
15 |
15 |
15 |
|
(11) |
1 |
1 |
050 |
Autres Entreprises Financières |
18 |
69 |
69 |
69 |
(1) |
(46) |
10 |
8 |
060 |
Entreprises Non Financières |
2 469 |
3 708 |
3 708 |
3 702 |
(127) |
(1 221) |
3 038 |
1 674 |
070 |
Ménages |
1 616 |
3 370 |
3 370 |
3 370 |
(54) |
(736) |
3 460 |
2 216 |
080 |
Titres de créance |
|
18 |
18 |
18 |
|
(4) |
|
|
090 |
Engagements de prêt donnés |
319 |
48 |
48 |
48 |
(16) |
(1) |
122 |
22 |
100 |
TOTAL |
4 431 |
7 232 |
7 232 |
7 226 |
(198) |
(2 024) |
6 631 |
3 920 |
en millions d’euros |
31/12/2021 |
||||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
||
Valeur comptable brute / Montant nominal des expositions faisant l’objet de mesures de renégociation |
Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions |
Sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions renégociées |
|||||||
Renégociées performantes |
Renégociées non performantes |
Sur des expositions renégociées performantes |
Sur des expositions renégociées non performantes |
|
Dont sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions non performantes faisant l’objet de mesures de renégociation |
||||
|
Dont en défaut |
Dont dépréciées |
|||||||
010 |
Prêts et avances |
7 720 |
8 475 |
8 475 |
8 469 |
(248) |
(2 164) |
10 730 |
4 865 |
020 |
Banques centrales |
|
4 |
4 |
4 |
|
(4) |
|
|
030 |
Administrations publiques |
7 |
18 |
18 |
17 |
|
(7) |
3 |
2 |
050 |
Autres Entreprises Financières |
6 |
96 |
96 |
96 |
|
(56) |
32 |
31 |
060 |
Entreprises Non Financières |
5 568 |
4 519 |
4 519 |
4 514 |
(159) |
(1 215) |
6 379 |
2 200 |
070 |
Ménages |
2 139 |
3 838 |
3 838 |
3 838 |
(88) |
(882) |
4 316 |
2 632 |
080 |
Titres de créance |
|
18 |
18 |
18 |
|
|
|
|
090 |
Engagements de prêt donnés |
156 |
245 |
245 |
245 |
(2) |
(42) |
124 |
17 |
100 |
TOTAL |
7 877 |
8 738 |
8 738 |
8 732 |
(250) |
(2 206) |
10 854 |
4 883 |
en millions d’euros |
31/12/2022 |
||||||||||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
n |
o |
||
Valeur comptable brute / Montant nominal |
Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions |
Sûretés et garanties financières reçues |
|||||||||||||
Expositions performantes |
Expositions non performantes |
Expositions performantes – dépréciation cumulées et provisions |
Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions |
Sur les expo- sitions perfor- mantes |
Sur les expo- sitions non perfor- mantes |
||||||||||
|
Dont étape 1 |
Dont étape 2 (1) |
|
Dont étape 2 |
Dont étape 3 (1) |
|
Dont étape 1 |
Dont étape 2 |
|
Dont étape 2 |
Dont étape 3 |
|
|
||
005 |
Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue |
175 569 |
175 284 |
266 |
|
|
|
(4) |
(1) |
(2) |
|
|
|
244 |
|
010 |
Prêts et avances |
912 198 |
782 523 |
126 816 |
21 505 |
|
20 379 |
(5 476) |
(1 331) |
(4 139) |
(8 881) |
|
(8 605) |
540 596 |
9 414 |
020 |
Banques centrales |
1 956 |
1 947 |
9 |
19 |
|
15 |
|
|
|
(19) |
|
(15) |
|
|
030 |
Administrations publiques |
140 182 |
132 787 |
6 277 |
141 |
|
139 |
(34) |
(5) |
(30) |
(58) |
|
(58) |
2 367 |
41 |
040 |
Établissements de crédit |
3 883 |
3 600 |
284 |
17 |
|
12 |
(54) |
(10) |
(44) |
(11) |
|
(6) |
741 |
|
050 |
Autres Entreprises Financières |
18 984 |
17 295 |
1 604 |
130 |
|
112 |
(27) |
(17) |
(10) |
(76) |
|
(59) |
4 893 |
27 |
060 |
Entreprises Non Financières |
312 886 |
252 775 |
58 461 |
13 562 |
|
12 501 |
(3 571) |
(929) |
(2 636) |
(5 994) |
|
(5 758) |
164 237 |
5 165 |
070 |
Dont PME |
149 645 |
118 906 |
30 616 |
6 922 |
|
6 608 |
(2 121) |
(451) |
(1 669) |
(2 981) |
|
(2 948) |
99 311 |
3 492 |
080 |
Ménages |
434 307 |
374 119 |
60 181 |
7 636 |
|
7 600 |
(1 789) |
(370) |
(1 419) |
(2 723) |
|
(2 710) |
368 359 |
4 180 |
090 |
Titres de créance |
74 689 |
67 699 |
469 |
241 |
|
183 |
(21) |
(14) |
(7) |
(164) |
|
(148) |
1 151 |
|
100 |
Banques centrales |
133 |
133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Administrations publiques |
47 448 |
46 174 |
165 |
|
|
|
(4) |
(2) |
(2) |
|
|
|
768 |
|
120 |
Établissements de crédit |
7 560 |
7 386 |
4 |
|
|
|
(1) |
(1) |
|
|
|
|
57 |
|
130 |
Autres Entreprises Financières |
11 450 |
6 718 |
243 |
95 |
|
95 |
(7) |
(4) |
(3) |
(87) |
|
(87) |
34 |
|
140 |
Entreprises Non Financières |
8 096 |
7 287 |
57 |
147 |
|
88 |
(9) |
(8) |
||||||