8.4 Informations quantitatives
VaR Groupe BPCE
en millions d’euros |
VaR Monte-Carlo 99 % |
||||
31/12/2021 |
moyenne |
min |
max |
31/12/2020 |
|
Risque action |
6,3 |
6,9 |
2,3 |
14 |
10,9 |
Risque change |
2,9 |
2 |
0,3 |
11 |
3 |
Risque matières premières |
0,8 |
1,3 |
0,2 |
2,9 |
1,2 |
Risque crédit |
0,9 |
1,5 |
0,2 |
3,6 |
1,7 |
Risque taux |
4,7 |
3 |
1,7 |
5,7 |
3,4 |
TOTAL |
15,6 |
0 |
0 |
0 |
20,2 |
Effet de compensation |
(7,3) |
0 |
0 |
0 |
(8,1) |
VaR consolidée |
8,3 |
8,1 |
4,9 |
16,8 |
12,1 |
Au 31 décembre 2021, la VaR (Monte Carlo 99 % – 1 jour) consolidée du périmètre de négociation du Groupe BPCE s’élève à 8,3 millions d’euros en baisse de 3,8 millions d’euros sur l’année.
Résultats des stress tests sur les portefeuilles de négociation
Au 31 décembre 2021, le stress test global hypothétique le plus sensible est le scénario de crise des émergents (avec un impact de - 48 millions d’euros à l’échelle du Groupe).
Le scénario du 11 septembre n’est plus considéré dans le dispositif Groupe depuis le 21 octobre 2021.
Au 31 décembre, le scénario historique le plus impactant pour le groupe est le scénario de crise souverain de 2011 (avec un impact de - 51.7 millions d’euros à l’échelle du Groupe, largement porté par l’entité Natixis).
À l’échelle du Groupe, le scénario le plus impactant sur l’année 2021 est le scénario de crise souverain.
Risques pondérés et exigences en fonds propres
en millions d’euros |
31/12/2021 |
31/12/2020 |
||
Risques pondérés |
Exigences en fonds propres |
Risques pondérés |
Exigences en fonds propres |
|
Risque de taux |
2 729 |
218 |
1 923 |
154 |
Risque sur titres de propriété |
822 |
66 |
558 |
45 |
Risque de position sur OPC |
73 |
6 |
32 |
3 |
Risque sur position de change |
3 708 |
297 |
3 413 |
273 |
Risque sur matières premières |
1 725 |
138 |
1 179 |
94 |
Risque de règlement-livraison |
11 |
1 |
6 |
0 |
Risque relatif aux grands risques du portefeuille de négociation |
- |
- |
- |
- |
Risque spécifique sur positions de titrisation |
514 |
41 |
187 |
15 |
Risque selon l’approche modèle interne |
5 571 |
446 |
7 147 |
572 |
TOTAL |
15 153 |
1 212 |
14 445 |
1 155 |