5.4 Informations quantitatives
Exposition au risque de crédit
Le total des expositions brutes du Groupe BPCE s’élève à plus de 1 431 milliards d’euros au 31/12/2021, en progression de 78 milliards d’euros.
Les expositions brutes sont très majoritairement situées en Europe, et particulièrement en France, pour l’ensemble des classes d’actifs (69 % des entreprises).
Concentration par emprunteur |
31/12/2021 |
31/12/2020 |
||
Répartition Montants bruts/Total grands risques (1) |
Poids par rapport aux fonds propres Montants bruts/Fonds propres (2) |
Répartition Montants bruts/Total grands risques (1) |
Poids par rapport aux fonds propres Montants bruts/Fonds propres (2) |
|
Part du premier emprunteur |
3,9 % |
10,7 % |
2,9 % |
6,2 % |
Part des 10 premiers emprunteurs |
17,6 % |
48,1 % |
20,5 % |
43,6 % |
Part des 50 premiers emprunteurs |
47,6 % |
130,1 % |
52,8 % |
112,2 % |
Part des 100 premiers emprunteurs |
68,5 % |
187,0 % |
74,8 % |
159,1 % |
(1)
Total des grands risques hors souverains sur le périmètre grand Groupe BPCE (190,4 G€ au 31/12/2021). (2)
Fonds propres réglementaires, périmètre grand Groupe BPCE (CA1 du Corep 31/12/2021) : 69,8 G€. |
||||
Le poids des 100 premiers emprunteurs est en légère augmentation sur cet exercice et ne fait pas apparaître de concentration particulière.
Provisions et dépréciations
Le coût du risque du Groupe BPCE s’élève à 1 783 millions d’euros en 2021, en nette contraction sur un an (- 40,5 %). Le coût du risque de 2021 reste cependant supérieur à celui de 2019 (+ 30,4 %), en conséquence d’une politique de provisionnement toujours prudente.
En 2021, le coût du risque ressort à 23 pb rapporté aux encours bruts de la clientèle pour le Groupe BPCE (41 pb en 2020), dont 5 pb au titre du provisionnement sur encours sains (19 pb en 2020) classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 »).
Il s’établit à 24 pb pour le pôle Banque de proximité et Assurance (35 pb en 2020) dont 7 pb au titre du provisionnement des encours sains (20 pb en 2020) classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») et à 27 pb pour la Banque de Grande Clientèle (126 pb en 2020) dont 3 pb au titre du provisionnement des encours sains classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») contre 22 pb en 2020.
Le taux d’encours douteux sur l’encours de crédit brut s’élève à 2,4 % au 31 décembre 2021, en baisse de 0,1 pp par rapport à fin 2020.
en millions d’euros |
31/12/2021 |
31/12/2020 |
Encours bruts de crédit clientèle et établissements de crédit |
889,6 |
851,0 |
Dont encours S1/S2 |
867,9 |
829,4 |
Dont encours S3 |
21,6 |
21,6 |
Taux encours douteux/encours bruts |
2,4 % |
2,5 % |
Total dépréciations constituées S1/S2 |
4,6 |
4,2 |
Total dépréciations constituées S3 |
9,2 |
9,5 |
Dépréciations constituées/encours douteux |
42,7 % |
43,9 % |
Taux de couverture (y compris sûretés relatives aux encours dépréciés) |
69,8 % |
69,1 % |
Expositions renégociées et non performantes
en millions d’euros |
31/12/2021 |
|||||||
Valeur comptable brute/Montant nominal des expositions faisant l’objet de mesures de renégociation |
Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions |
Sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions renégociées |
||||||
Renégociées performantes |
Renégociées non performantes |
Sur des expositions renégociées performantes |
Sur des expositions renégociées non performantes |
|
dont sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions non performantes faisant l’objet de mesures de renégociation |
|||
|
Dont en défaut |
dépréciées |
||||||
Prêts et avances |
7 720 |
8 475 |
8 475 |
8 469 |
(248) |
(2 164) |
10 730 |
4 865 |
Banques centrales |
|
4 |
4 |
4 |
|
(4) |
|
|
Administrations publiques |
7 |
18 |
18 |
17 |
|
(7) |
3 |
2 |
Autres entreprises financières |
6 |
96 |
96 |
96 |
|
(56) |
32 |
31 |
Entreprises non financières |
5 568 |
4 519 |
4 519 |
4 514 |
(159) |
(1 215) |
6 379 |
2 200 |
Ménages |
2 139 |
3 838 |
3 838 |
3 838 |
(88) |
(882) |
4 316 |
2 632 |
Titres de créance |
|
18 |
18 |
18 |
|
|
|
|
Engagements de prêt donnés |
156 |
245 |
245 |
245 |
(2) |
(42) |
124 |
17 |
TOTAL |
7 877 |
8 738 |
8 738 |
8 732 |
(250) |
(2 206) |
10 854 |
4 883 |
en millions d’euros |
31/12/2020 |
|||||||
Valeur comptable brute/Montant nominal des expositions faisant l’objet de mesures de renégociation |
Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions |
Sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions renégociées |
||||||
Renégociées performantes |
Renégociées non performantes |
Sur des expositions renégociées performantes |
Sur des expositions renégociées non performantes |
|
dont sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions non performantes faisant l’objet de mesures de renégociation |
|||
|
Dont en défaut |
Dont dépréciées |
||||||
Prêts et avances |
5 186 |
6 230 |
6 230 |
6 224 |
(292) |
(1 842) |
7 353 |
3 547 |
Banques centrales |
|
4 |
4 |
4 |
|
(4) |
|
|
Administrations publiques |
31 |
17 |
17 |
17 |
|
(7) |
3 |
1 |
Autres entreprises financières |
|
65 |
65 |
65 |
|
(40) |
16 |
16 |
Entreprises non financières |
2 100 |
3 106 |
3 106 |
3 100 |
(157) |
(1 044) |
2 943 |
1 467 |
Ménages |
3 055 |
3 037 |
3 037 |
3 037 |
(134) |
(748) |
4 390 |
2 063 |
Titres de créance |
|
76 |
76 |
76 |
|
(55) |
|
|
Engagements de prêt donnés |
31 |
17 |
17 |
17 |
1 |
2 |
18 |
11 |
TOTAL |
5 218 |
6 323 |
6 323 |
6 317 |
(291) |
(1 896) |
7 371 |
3 558 |
en millions d’euros |
31/12/2021 |
|||||||||||||
Valeur comptable brute/Montant nominal |
Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions |
Sûretés et garanties financières reçues |
||||||||||||
Expositions performantes |
Expositions non performantes |
Expositions performantes – dépréciation cumulées et provisions |
Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions |
Sur les exposi- tions perfor- mantes |
Sur les exposi- tions non perfor- mantes |
|||||||||
|
Dont étape 1 |
Dont étape 2 (1) |
|
Dont étape 2 |
Dont étape 3 (1) |
|
Dont étape 1 |
Dont étape 2 |
|
Dont étape 2 |
Dont étape 3 |
|
|
|
Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue |
190 962 |
190 826 |
117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
Prêts et avances |
863 552 |
781 730 |
78 742 |
21 669 |
|
20 552 |
(4 651) |
(1 431) |
(3 218) |
(9 236) |
|
(9 053) |
513 861 |
10 221 |
Banques centrales |
11 |
|
11 |
19 |
|
19 |
|
|
|
(19) |
|
(19) |
|
|
Administrations publiques |
132 409 |
126 289 |
4 629 |
133 |
|
116 |
(32) |
(5) |
(27) |
(53) |
|
(53) |
2 512 |
27 |
Établissements de crédit |
6 846 |
6 670 |
176 |
10 |
|
6 |
(21) |
(14) |
(7) |
(10) |
|
(6) |
62 |
|
Autres entreprises financières |
19 532 |
17 765 |
1 606 |
169 |
|
151 |
(29) |
(16) |
(13) |
(94) |
|
(76) |
5 396 |
34 |
Entreprises non financières |
294 498 |
240 032 |
53 043 |
13 104 |
|
12 035 |
(3 259) |
(997) |
(2 260) |
(6 055) |
|
(5 895) |
156 223 |
5 211 |
Dont PME |
141 247 |
115 086 |
26 056 |
6 249 |
|
5 914 |
(1 968) |
(529) |
(1 438) |
(2 780) |
|
(2 749) |
91 997 |
3 134 |
Ménages |
410 255 |
390 975 |
19 276 |
8 234 |
|
8 225 |
(1 310) |
(399) |
(911) |
(3 005) |
|
(3 004) |
349 667 |
4 949 |
Titres de créance |
76 286 |
68 860 |
657 |
252 |
|
123 |
(25) |
(15) |
(9) |
(180) |
|
(101) |
1 417 |
|
Banques centrales |
687 |
687 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Administrations publiques |
48 267 |
46 861 |
215 |
|
|
|
(7) |
(5) |
(3) |
|
|
|
485 |
|
Établissements de crédit |
7 030 |
6 878 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
|
Autres entreprises financières |
10 594 |
6 199 |
344 |
95 |
|
|||||||||