Numéro de tableau

rapport Pilier III

Titre

Page rapport

Pilier III 2022

FONDS PROPRES

EU KM1

Indicateurs clés

8

EU CC2

Passage du bilan comptable consolidé au bilan prudentiel

44

BPCE01

Fonds propres prudentiels

48

BPCE02

Variation des fonds propres CET1

49

BPCE03

Détail des participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires)

49

BPCE04

Variation des fonds propres AT1

50

BPCE05

Variation des fonds propres Tier 2

50

EU OV1

Vue d’ensemble des risques pondérés

51

BPCE06

Risques pondérés par type de risque et de métiers

52

EU INS1

Participations dans les entreprises d’assurance non déduites des fonds propres

52

BPCE07

Fonds propres prudentiels et ratios de solvabilité Bâle III phasé

53

EU LR1 (LRSum)

Passage du bilan comptable à l’exposition de levier

54

EU LI3

Résumé des différences entre les périmètres de consolidation statutaire et prudentiel

57

EU CC1

Composition des fonds propres réglementaires

73

BPCE08

Fonds propres additionnels de catégorie 1

77

BPCE09

Émissions de titres supersubordonnés

77

BPCE10

Fonds propres de catégorie 2

77

BPCE11

Émissions de titres subordonnés

78

EU CCYB1

Répartition géographique des expositions de crédit utilisées dans le calcul du coussin de fonds propres contracyclique

79

EU CCYB2

Montant du coussin de fonds propres contracyclique

80

EU PV1

Corrections de valeur à des fins d’évaluation prudente (PVA)

81

EU LR2 (LRCom)

Ratio de levier

82

EU LR3 (LRSpl)

Ventilation des expositions au bilan (excepté dérivés, OFT et expositions exemptées)

84

EU INS2

Conglomérats financiers – informations sur les Fonds Propres et le ratio d’adéquation des Fonds Propres

84

EU KM2

Indicateurs clés – Ratio TLAC

84

EU TLAC1

Composition ratio TLAC

85

EU TLAC3a

Rang dans la hiérarchie des créanciers – Groupe de résolution

86

RISQUE DE CRÉDIT

BPCE12

Périmètre d’application des méthodes standard et IRB pour le Groupe

94

BPCE13

Répartition de l’EAD par approche pour les principales catégories

94

BPCE14

Concentration par emprunteur

106

BPCE15

Couverture des encours douteux

107

EU CQ1

Qualité de crédit des expositions renégociées

108

EU CR1

Expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes

110

EU CQ3

Qualité de crédit des expositions performantes et non performantes par nombre de jours en souffrance

112

EU CQ4

Qualité des expositions par zone géographique

114

EU CQ5

Qualité de crédit des prêts et avances accordés à des entreprises non financières par branche d’activité

115

EU CR3

Techniques de réduction du risque de crédit

117

EU CR1-A

Echéance des expositions

119

EU CQ7

Sûretés obtenues par prise de possession et exécution

119

Covid-1

Information sur les prêts et avances sujets à moratoire législatif et non législatif

120

Covid-2

Ventilation des prêts et avances sujets à moratoire législatif et non législatif par échéance résiduelle du moratoire

120

Covid-3

Information relative aux nouveaux prêts et avances fournis dans le cadre des dispositifs bénéficiant de garanties publiques en réponse à la crise du Covid-19

121

EU CR4

Approche standard – Exposition au risque de crédit et effets de l’atténuation

122

EU CR5

Approche standard – Expositions par classe d’actifs et par coefficient de pondération des risques après application des techniques d’atténuation du risque de crédit

124

EU CR6

Approche NI – Expositions au risque de crédit par catégorie d’expositions et fourchette de PD

126

Numéro de tableau

rapport Pilier III

Titre

Page rapport

Pilier III 2022

EU CR6-A

Champ d’application des approches NI et SA

134

EU CR7

Approche NI – Effet sur les risques pondérés des dérivés de crédit utilisés comme techniques d’atténuation du risque de crédit

136

EU CR7-A

Approche NI – Informations sur le degré d’utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit

137

EU CR8

États des flux des risques pondérés relatifs aux expositions au risque de crédit dans le cadre de l’approche NI

140

EU CR9

Approche NI – Contrôle a posteriori des PD par catégorie d’exposition (échelle de PD fixe)

141

BPCE16

PD et LGD moyennes ventilées par zone géographique

149

BPCE17

Contrôle a posteriori des LGD par catégorie d’exposition

150

EU CR10

Expositions de financements spécialisés et sous forme d’actions faisant l’objet de la méthode de pondération simple

151

RISQUE DE CONTREPARTIE

BPCE18

Répartition des expositions brutes au risque de contrepartie, par classe d’actifs (hors autres actifs) et par méthode

157

BPCE19

Répartition des risques pondérés au titre de l’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA) par catégorie d’expositions

157

BPCE20

Valeurs exposées au risque de contrepartie sur les opérations de dérivés et pensions

158

EU CCR1

Analyse de l’exposition au risque de contrepartie par approche

158

EU CCR2

Exigence de fonds propres au titre de l’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA)

159

EU CCR3

Approche standard – Expositions au risque de contrepartie par catégorie d’expositions réglementaires et pondération de risque

160

EU CCR4

Approche NI – Expositions au risque de contrepartie par catégorie d’expositions et échelle de PD

161

EU CCR5

Composition des sûretés pour les expositions au risque de contrepartie

165

EU CCR6

Expositions sur dérivés de crédit

166

EU CCR7

États des flux de risques pondérés relatifs aux expositions au risque de contrepartie dans le cadre de l’IMM

166

EU CCR8

Expositions sur contreparties centrales (CCP)

167

BPCE21

Notionnel des dérivés

168

TITRISATION

BPCE22

Répartition des encours par nature de titrisation

182

BPCE23

Répartition des EAD et risques pondérés par type de portefeuille

182

BPCE24

Répartition des encours de titrisation positions investisseur du portefeuille bancaire

183

BPCE25

Répartition des encours de titrisation positions investisseur et sponsor du portefeuille de négociation

184

EU SEC1

Portefeuille bancaire – Expositions de titrisation

185

EU SEC3

Portefeuille bancaire – Expositions de titrisation et exigences de fonds propres réglementaires associées (positions originateur et sponsor)

187

EU SEC4

Portefeuille bancaire – Expositions de titrisation et exigences de fonds propres réglementaires associées (positions investisseur)

188

BPCE26

Portefeuille bancaire – Répartition des encours de titrisation

189

EU SEC2

Portefeuille de négociation – Expositions de titrisation

189

EU SEC5

Expositions de titrisation – Expositions en défaut et ajustements pour risque de crédit spécifique

190

RISQUES DE MARCHÉ

BPCE27

VaR Groupe BPCE – Ventilation par classe de risque

198

BPCE28

VaR Groupe BPCE – Évolution

198

BPCE29

Moyenne des stress tests Groupe

199

BPCE30

Risques pondérés et exigences en fonds propres par composante de risque

199

BPCE31

Evolution des risques pondérés par effet

199

EU MR1

Risque de marché dans le cadre de l’approche standard

200

EU MR3

Valeurs de l’approche modèles internes (AMI) pour les portefeuilles de négociation

200

EU MR4

Comparaison des estimations de la VaR avec les profits/pertes

201

EU MR2A

Risque de marché dans le cadre de l’approche fondée sur les modèles internes (AMI)

201

EU MR2B

États des flux des risques pondérés relatifs aux expositions au risque de marché dans le cadre de l’approche fondée sur les modèles internes (AMI)

202

BPCE32

VaR globale Natixis avec garantie – Portefeuille de négociation (VaR 99 % 1 jour)

203

BPCE33

Ventilation par classe de risque et effet des compensations

203

BPCE34

VaR stressée de Natixis

204

BPCE35

Indicateur IRC

204

BPCE36

Résultats des stress tests sur le périmètre Natixis

205

Numéro de tableau

rapport Pilier III

Titre

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Pilier III 2022

RISQUES DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE

BPCE37

Réserves de liquidité

213

BPCE38

Impasses de liquidité

213

BPCE39

Échéancier des emplois et ressources

214

BPCE40

Impasse de taux

218

EU IRRBB1

Sensibilité de la valeur économique des fonds propres Tier 1

218

BPCE41

Encours des instruments financiers soumis à la réforme des indices

218

EU LIQ1

Ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR)

221

EU LIQ2

Ratio de financement stable net (NSFR)

222

EU AE1

Actfs grevés et actifs non grevés

225

EU AE2

Sûretés reçues

226

EU AE3

Sources des charges grevant les actifs

227

RISQUES OPÉRATIONNELS

EU OR1

Exigences de fonds propres pour risque opérationnel et montants des expositions pondérés

247

RISQUES ASSURANCE, GESTION D'ACTIFS, CONGLOMERAT FINANCIER

BPCE42

Montant des engagements réglementés de CEGC

252

BPCE43

Portefeuille de placements CEGC

252

RISQUES CLIMATIQUES

MODELE 1

Portefeuille bancaire – Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Qualité de crédit des expositions par secteur, emissions et échéance résiduelle

264

MODELE 2

Portefeuille bancaire – Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Prêts garantis par des biens immobiliers – Efficacité énergétique des sûretés

269

MODELE 4

Portefeuille bancaire – Indicateurs du risque e transition potentiellement lié au changement climatique : Expositions aux 20 entreprises qui emettent le plus de carbone dans le monde

270

MODELE 5

Portefeuille bancaire – Indicateurs du risque e transition potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises a un risque physique

271

MODELE 10

Autres mesures d'atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852

272