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rapport Pilier III

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Pilier III 2021

FONDS PROPRES

EU KM1

Indicateurs clés

8

EU CC2

Passage du bilan comptable consolidé au bilan prudentiel

44

BPCE01

Fonds propres prudentiels phasés

48

BPCE02

Variation des fonds propres CET1

49

BPCE03

Détail des participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires)

49

BPCE04

Variation des fonds propres AT1

50

BPCE05

Variation des fonds propres Tier 2

50

EU OV1

Vue d’ensemble des risques pondérés

51

BPCE06

Risques pondérés par type de risque et de métiers

52

EU INS1

Participations dans les entreprises d’assurance non déduites des fonds propres

52

BPCE07

Fonds propres prudentiels et ratios de solvabilité Bâle III phasé

53

EU LR1 (LRSum)

Passage du bilan comptable à l’exposition de levier

54

EU LI3

Résumé des différences entre les périmètres de consolidation statutaire et prudentiel

57

EU CC1

Composition des fonds propres réglementaires

73

BPCE08

Fonds propres additionnels de catégorie 1

77

BPCE09

Émissions de titres supersubordonnés

77

BPCE10

Fonds propres de catégorie 2

77

BPCE11

Émissions de titres subordonnés

78

EU CCYB1

Répartition géographique des expositions de crédit utilisées dans le calcul du coussin de fonds propres contracyclique

79

EU CCYB2

Montant du coussin de fonds propres contracyclique

79

EU PV1

Corrections de valeur à des fins d’évaluation prudente (PVA)

80

EU LR2 (LRCom)

Ratio de levier

81

EU LR3 (LRSpl)

Ventilation des expositions au bilan (excepté dérivés, OFT et expositions exemptées)

82

EU INS2

Conglomérats financiers – informations sur les Fonds Propres et le ratio d’adéquation des Fonds Propres

83

EU KM2

Indicateurs clés – Ratio TLAC

83

EU TLAC1

Composition ratio TLAC

84

EU TLAC3a

Rang dans la hiérarchie des créanciers – Groupe de résolution

85

RISQUE DE CRÉDIT

BPCE12

Périmètre d’application des méthodes standard et IRB pour le Groupe

94

BPCE13

Répartition de l’EAD par approche pour les principales catégories

94

BPCE14

Concentration par emprunteur

105

BPCE15

Couverture des encours douteux

106

EU CQ1

Qualité de crédit des expositions renégociées

107

EU CR1

Expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes

108

EU CQ3

Qualité de crédit des expositions performantes et non performantes par nombre de jours en souffrance

110

EU CQ4

Qualité des expositions par zone géographique

112

EU CQ5

Qualité de crédit des prêts et avances accordés à des entreprises non financières par branche d’activité

113

EU CR3

Techniques de réduction du risque de crédit

114

EU CR1-A

Échéance des expositions

116

EU CQ7

Sûretés obtenues par prise de possession et exécution

116

Covid-2

Ventilation des prêts et avances sujets à moratoire législatif et non législatif par échéance résiduelle du moratoire

117

Covid-3

Information relative aux nouveaux prêts et avances fournis dans le cadre des dispositifs bénéficiant de garanties publiques en réponse à la crise du Covid-19

118

EU CR4

Approche standard – Exposition au risque de crédit et effets de l’atténuation

119

EU CR5

Approche standard – Expositions par classe d’actifs et par coefficient de pondération des risques après application des techniques d’atténuation du risque de crédit

121

EU CR6

Approche NI – Expositions au risque de crédit par catégorie d’expositions et fourchette de PD

123

EU CR6-A

Champ d’application des approches NI et SA

130

EU CR7

Approche NI – Effet sur les risques pondérés des dérivés de crédit utilisés comme techniques d’atténuation du risque de crédit

131

EU CR7-A

Approche NI – Informations sur le degré d’utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit

132

EU CR8

États des flux des risques pondérés relatifs aux expositions au risque de crédit dans le cadre de l’approche NI

133

EU CR9

Approche NI — Contrôle a posteriori des PD par catégorie d’exposition (échelle de PD fixe)

134

BPCE16

PD et LGD moyennes ventilées par zone géographique

141

BPCE17

Contrôle a posteriori des LGD par catégorie d’exposition

142

EU CR10

Expositions de financements spécialisés et sous forme d’actions faisant l’objet de la méthode de pondération simple

143

RISQUE DE CONTREPARTIE

BPCE18

Répartition des expositions brutes au risque de contrepartie, par classe d’actifs (hors autres actifs) et par méthode

147

BPCE19

Répartition des risques pondérés au titre de l’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA) par catégorie d’expositions

147

BPCE20

Valeurs exposées au risque de contrepartie sur les opérations de dérivés et pensions

148

EU CCR1

Analyse de l’exposition au risque de contrepartie par approche

148

EU CCR2

Exigence de fonds propres au titre de l’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA)

149

EU CCR3

Approche standard — Expositions au risque de contrepartie par catégorie d’expositions réglementaires et pondération de risque

150

EU CCR4

Approche NI – Expositions au risque de contrepartie par catégorie d’expositions et échelle de PD

152

EU CCR5

Composition des suretés pour les expositions au risque de contrepartie

154

EU CCR6

Expositions sur dérivés de crédit

154

EU CCR7

États des flux de risques pondérés relatifs aux expositions au risque de contrepartie dans le cadre de l’IMM

155

EU CCR8

Expositions sur contreparties centrales (CCP)

155

BPCE21

Notionnel des dérivés

156

TITRISATION

BPCE22

Répartition des encours par nature de titrisation

163

BPCE23

Répartition des EAD et risques pondérés par type de portefeuille

163

BPCE24

Répartition des encours de titrisation positions investisseur du portefeuille bancaire

164

BPCE25

Répartition des encours de titrisation positions investisseur et sponsor du portefeuille de négociation

165

EU SEC1

Portefeuille bancaire – Expositions de titrisation

166

EU SEC3

Portefeuille bancaire – Expositions de titrisation et exigences de fonds propres réglementaires associées (positions originateur et sponsor)

167

EU SEC4

Portefeuille bancaire – Expositions de titrisation et exigences de fonds propres réglementaires associées (positions investisseur)

168

BPCE26

Portefeuille bancaire – Répartition des encours de titrisation

169

EU SEC2

Portefeuille de négociation – Expositions de titrisation

169

EU SEC5

Expositions de titrisation – Expositions en défaut et ajustements pour risque de crédit spécifique

170

RISQUES DE MARCHÉ

BPCE27

VaR Groupe BPCE- Ventilation par classe de risque

177

BPCE28

VAR – Évolution

177

BPCE29

Principaux stress tests hypothétiques

178

BPCE30

Principaux stress tests historiques

178

BPCE31

Moyenne des stress tests groupe

178

BPCE32

Risques pondérés et exigences en fonds propres par composante de risque

179

BPCE33

Évolution des risques pondérés par effet

179

EU MR1

Risque de marché dans le cadre de l’approche standard

180

EU MR3

Valeurs de l’approche modèles internes (AMI) pour les portefeuilles de négociation

180

EU MR4

Comparaison des estimations de la VaR avec les profits/pertes

181

EU MR2A

Risque de marché dans le cadre de l’approche fondée sur les modèles internes (AMI)

181

EU MR2B

États des flux des risques pondérés relatifs aux expositions au risque de marché dans le cadre de l’approche fondée sur les modèles internes (AMI)

182

BPCE34

VaR globale Natixis avec garantie- Portefeuille de négociation (VaR 99 % 1 jour)

183

BPCE35

Ventilation par classe de risque et effet des compensations

183

BPCE36

VaR stressée de Natixis

184

BPCE37

Indicateur IRC

184

BPCE38

Résultats des stress tests sur le périmètre Natixis

185

RISQUES DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE

BPCE39

Réserves de liquidité

193

BPCE40

Impasses de liquidité

193

BPCE41

Échéancier des emplois et ressources

194

BPCE42

Impasse de taux

197

EU IRRBB1

Sensibilité de la valeur économique des fonds propres Tier 1

197

BPCE43

Encours des instruments financiers soumis à la réforme des indices

197

EU LIQ1

Ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR)

200

EU LIQ2

Ratio de financement stable net (NSFR)

201

EU AE1

Actfs grevés et actifs non grevés

202

EU AE2

Sûretés reçues

203

EU AE3

Sources des charges grevant les actifs

204

RISQUES OPÉRATIONNELS

EU OR1

Exigences de fonds propres pour risque opérationnel et montants des expositions pondérés

226

AUTRES RISQUES

BPCE44

Montant des engagements réglementés de CEGC

232

BPCE45

Portefeuille de placements CEGC

232