4.4 Exigences en fonds propres et risques pondérés

Conformément au règlement no 575/2013 (CRR) du Parlement européen amendé par le règlement (UE) 2019/876 (le « CRR2 », les expositions au risque de crédit peuvent être mesurées selon deux approches :

•

l’approche « Standard » qui s’appuie sur des évaluations externes de crédit et des pondérations forfaitaires selon les catégories d’expositions bâloises ;

•

l’approche « Notations internes » (IRB – Internal Ratings Based) fondée sur le système de notations internes de l’établissement financier se décline en deux catégories :

–

IRBF « Notations Internes Fondation » pour laquelle les établissements utilisent uniquement leurs estimations des probabilités de défaut,

–

IRBA « Notations Internes Avancées » selon laquelle les établissements utilisent l’ensemble de leurs estimations internes des composantes du risque : probabilités de défaut, pertes en cas de défaut, expositions en défaut, maturité.

La méthodologie utilisée pour les approches en notations internes est développée dans la section 5 « Risque de crédit ».

En complément de l’exigence requise au titre du risque de contrepartie sur opérations de marché, le règlement du 26 juin 2013 prévoit le calcul d’une charge supplémentaire en couverture du risque de perte lié à la qualité de crédit de la contrepartie. Le calcul de l’exigence en fonds propres au titre de la CVA (Credit value adjustment) est déterminé en appliquant l’approche « Standard ».

EU OV1 – VUE D’ENSEMBLE DES RISQUES PONDÉRÉS

Le tableau ci-dessous est conforme au format CRR, avec une présentation des exigences en fonds propres au titre des risques de crédit et de contrepartie, hors CVA et après application des techniques de réduction du risque.

en millions d’euros

Risques pondérés

Exigences totales

de fonds propres

a

b

c

31/12/2022

31/12/2021

31/12/2022

1

Risque de crédit (hors CCR)

385 572

368 035

30 846

2

Dont approche standard

158 104

149 609

12 648

3

Dont approche notations internes simple (F-IRB)

69 231

62 865

5 539

4

Dont approche par référencement

82

40

7

EU 4a

Dont actions selon la méthode de pondération simple

33 602

36 372

2 688

5

Dont approche notations internes avancée (A-IRB)

117 346

111 765

9 388

6

Risque de crédit de contrepartie – CCR

14 182

14 399

1 135

7

Dont approche standard

2 808

3 468

225

8

Dont méthode du modèle interne (IMM)

3 459

4 357

277

0

Dont méthode de l’évaluation au prix de marché

-

-

-

EU 8a

Dont expositions sur une CCP

404

328

32

EU 8b

Dont ajustement de l’évaluation de crédit — CVA

2 911

2 536

233

9

Dont autres CCR

4 600

3 711

368

15

Risque de règlement

65

11

5

16

Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire (après plafonnement)

4 408

4 100

353

17

Dont approche IRB de la titrisation (SEC-IRBA)

506

387

40

18

Dont approche de la titrisation fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) y compris l’approche fondée sur les évaluations internes (IAA)

1 559

1 781

125

19

Dont approche standard de la titrisation (SEC-SA)

2 108

1 596

169

EU 19a

Dont 1 250 %/déduction

235

336

19

20

Risque de marché

15 365

15 142

1 229

21

Dont approche standard

8 195

9 571

656

22

Dont approche fondée sur les modèles internes

7 170

5 571

574

EU 22a

Grands risques

-

-

-

23

Risque opérationnel

41 266

39 741

3 301

EU 23a

Dont approche indicateur de base

-

-

-

EU 23b

Dont approche standard

41 266

39 741

3 301

EU 23c

Dont approche par mesure avancée

-

-

-

24

Montants inférieurs aux seuils de déduction (avant pondération des risques de 250 %)

5 354

5 258

428

29

TOTAL

460 858

441 428

36 869
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BPCE06 – RISQUES PONDÉRÉS PAR TYPE DE RISQUE ET DE MÉTIERS

en millions d’euros

 

Bâle III

Total

Risque de

crédit (1)

CVA

Risque de

marché

Risque

opérationnel

Banque de Proximité

31 décembre 2021

282 824

56

1 563

25 377

309 821

31 décembre 2022

302 549

87

1 256

26 499

330 391

Global Financial Services

31 décembre 2021

62 187

2 248

10 465

10 788

85 688

31 décembre 2022

66 403

2 488

10 612

11 624

91 127

Autres

31 décembre 2021

38 998

231

3 114

3 576

45 919

31 décembre 2022

32 364

337

3 497

3 143

39 340

TOTAL DES RISQUES
PONDÉRÉS

31 DÉCEMBRE 2021

384 009

2 536

15 142

39 741

441 428

31 DÉCEMBRE 2022

401 316

2 911

15 365

41 266

460 858
(1)

Y compris risque de règlement livraison et autres montants d’exposition en risque.
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EU INS1 – PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES D’ASSURANCE NON DÉDUITES DES FONDS PROPRES

en millions d’euros

31/12/2022

a

b

Valeur exposée

au risque

Montant d’exposition

au risque

1

Instruments de fonds propres détenus dans des entreprises d’assurance ou de réassurance
ou des sociétés holding d’assurance non déduits des fonds propres

2 567

9 498
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en millions d’euros

31/12/2021

a

b

Valeur exposée

au risque

Montant d’exposition

au risque

1

Instruments de fonds propres détenus dans des entreprises d’assurance ou de réassurance
ou des sociétés holding d’assurance non déduits des fonds propres

3 468

12 832
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