4.4 Exigences en fonds propres et risques pondérés
Conformément au règlement no 575/2013 (CRR) du Parlement européen amendé par le règlement (UE) 2019/876 (le « CRR2 », les expositions au risque de crédit peuvent être mesurées selon deux approches :
l’approche « Standard » qui s’appuie sur des évaluations externes de crédit et des pondérations forfaitaires selon les catégories d’expositions bâloises ;
l’approche « Notations internes » (IRB – Internal Ratings Based) fondée sur le système de notations internes de l’établissement financier se décline en deux catégories :
IRBF « Notations Internes Fondation » pour laquelle les établissements utilisent uniquement leurs estimations des probabilités de défaut,
IRBA « Notations Internes Avancées » selon laquelle les établissements utilisent l’ensemble de leurs estimations internes des composantes du risque : probabilités de défaut, pertes en cas de défaut, expositions en défaut, maturité.
La méthodologie utilisée pour les approches en notations internes est développée dans la section 5 « Risque de crédit ».
En complément de l’exigence requise au titre du risque de contrepartie sur opérations de marché, le règlement du 26 juin 2013 prévoit le calcul d’une charge supplémentaire en couverture du risque de perte lié à la qualité de crédit de la contrepartie. Le calcul de l’exigence en fonds propres au titre de la CVA (Credit value adjustment) est déterminé en appliquant l’approche « Standard ».
Le tableau ci-dessous est conforme au format CRR, avec une présentation des exigences en fonds propres au titre des risques de crédit et de contrepartie, hors CVA et après application des techniques de réduction du risque.
en millions d’euros |
Risques pondérés |
Exigences totales de fonds propres |
|
31/12/2021 |
31/12/2020 |
31/12/2021 |
|
Risque de crédit (hors CCR) |
368 035 |
361 527 |
29 443 |
•
Dont approche standard |
149 609 |
142 651 |
11 969 |
•
Dont approche notations internes simple (F-IRB) |
62 865 |
62 118 |
5 029 |
•
Dont approche par référencement |
40 |
20 |
3 |
•
Dont actions selon la méthode de pondération simple |
36 372 |
44 358 |
2 910 |
•
Dont approche notations internes avancée (A-IRB) |
111 765 |
106 585 |
8 941 |
Risque de crédit de contrepartie – CCR |
14 399 |
12 052 |
1 152 |
•
Dont approche standard |
3 468 |
- |
277 |
•
Dont méthode du modèle interne (IMM) |
4 357 |
- |
349 |
•
Dont méthode de l’évaluation au prix de marché |
- |
9 829 |
- |
•
Dont expositions sur une CCP |
328 |
253 |
26 |
•
Dont ajustement de l’évaluation de crédit — CVA |
2 536 |
1 969 |
203 |
•
Dont autres CCR |
3 711 |
- |
297 |
Risque de règlement |
11 |
6 |
1 |
Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire (après plafonnement) |
4 100 |
4 880 |
328 |
•
Dont approche IRB de la titrisation (SEC-IRBA) |
387 |
788 |
31 |
•
Dont approche de la titrisation fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) y compris l’approche fondée sur les évaluations internes (IAA) |
1 781 |
2 885 |
142 |
•
Dont approche standard de la titrisation (SEC-SA) |
1 596 |
1 206 |
128 |
•
Dont 1 250 %/déduction |
336 |
- |
27 |
Risque de marché |
15 142 |
14 439 |
1 211 |
•
Dont approche standard |
9 571 |
7 292 |
766 |
•
Dont approche fondée sur les modèles internes |
5 571 |
7 147 |
446 |
Grands risques |
- |
- |
- |
Risque opérationnel |
39 741 |
38 318 |
3 179 |
•
Dont approche indicateur de base |
- |
- |
- |
•
Dont approche standard |
39 741 |
38 318 |
3 179 |
•
Dont approche par mesure avancée |
- |
- |
- |
Montants inférieurs aux seuils de déduction (avant pondération des risques de 250 %) |
5 258 |
4 533 |
421 |
TOTAL |
441 428 |
431 222 |
35 314 |
en millions d’euros |
|
Bâle III phasé |
Total |
|||
Risque de crédit (1) |
CVA |
Risque de marché |
Risque opérationnel |
|||
Banque de Proximité |
31 décembre 2020 |
265 889 |
27 |
1 209 |
24 517 |
291 643 |
31 décembre 2021 |
282 824 |
56 |
1 563 |
25 377 |
309 821 |
|
Global Financial Services (2) |
31 décembre 2020 |
60 466 |
1 822 |
10 199 |
10 657 |
83 144 |
31 décembre 2021 |
62 187 |
2 248 |
10 465 |
10 788 |
85 688 |
|
Autres |
31 décembre 2020 |
50 141 |
120 |
3 031 |
3 144 |
56 436 |
31 décembre 2021 |
38 998 |
231 |
3 114 |
3 576 |
45 918 |
|
TOTAL DES RISQUES PONDÉRÉS |
31 DÉCEMBRE 2020 |
376 496 |
1 969 |
14 439 |
38 318 |
431 222 |
31 DÉCEMBRE 2021 |
384 009 |
2 536 |
15 142 |
39 741 |
441 428 |
|
(1)
Y compris risque de règlement livraison. (2)
Regroupement des pôles Gestion d’actifs et de fortune & Banque de Grande Clientèle. |
||||||