1. CHIFFRES CLÉS
(1) CRR/ CRD IV sans mesures transitoires ; les fonds propres additionnels de catégorie 1 tiennent compte des émissions subordonnées devenues non éligibles au taux de phase-out en vigueur. |
|
31/12/2022 |
31/12/2021 |
Coût du risque (en points de base) (1) |
24 |
23 |
Taux d’encours douteux/Encours bruts |
2,3 % |
2,4 % |
Dépréciations constituées/Encours bruts |
41,3 % |
42,7 % |
VaR consolidée du Groupe BPCE (en millions d’euros) |
10,3 |
8,3 |
Réserves de liquidité (en milliards d’euros) |
322 |
329 |
(1)
Hors éléments exceptionnels. |
||
en millions d’euros |
a |
b |
c |
d |
e |
|
31/12/2022 |
30/09/2022 |
30/06/2022 |
31/03/2022 |
31/12/2021 |
||
|
FONDS PROPRES DISPONIBLES |
|||||
1 |
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) |
69 665 |
69 453 |
68 557 |
68 181 |
69 764 |
2 |
Fonds propres de catégorie 1 |
69 665 |
69 453 |
68 557 |
68 181 |
69 764 |
3 |
Fonds propres totaux |
82 424 |
83 212 |
82 322 |
83 061 |
82 715 |
|
RISQUES PONDÉRÉS |
|||||
4 |
Montant total des risques pondérés |
460 858 |
460 514 |
459 214 |
448 000 |
441 428 |
|
RATIOS DE FONDS PROPRES (EN POURCENTAGE DES RISQUES PONDÉRÉS) |
|||||
5 |
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 |
15,12 % |
15,08 % |
14,93 % |
15,22 % |
15,80 % |
6 |
Ratio de fonds propres de catégorie 1 |
15,12 % |
15,08 % |
14,93 % |
15,22 % |
15,80 % |
7 |
Ratio de fonds propres totaux |
17,88 % |
18,07 % |
17,93 % |
18,54 % |
18,74 % |
|
EXIGENCES DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES POUR FAIRE FACE AUX RISQUES AUTRES QUE LE RISQUE DE LEVIER EXCESSIF (EN POURCENTAGE DES RISQUES PONDÉRÉS) |
|||||
EU 7a |
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif |
2,00 % |
2,00 % |
2,00 % |
2,00 % |
1,75 % |
EU 7b |
dont : à satisfaire avec des fonds propres CET1 |
1,13 % |
1,13 % |
1,50 % |
1,50 % |
1,31 % |
EU 7c |
dont : à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 |
1,50 % |
1,50 % |
1,50 % |
1,50 % |
1,31 % |
EU 7d |
Exigences totales de fonds propres SREP |
10,00 % |
10,00 % |
10,00 % |
10,00 % |
9,75 % |
|
EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN ET EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRES (EN POURCENTAGE DES RISQUES PONDÉRÉS) |
|||||
8 |
Coussin de conservation des fonds propres |
2,50 % |
2,50 % |
2,50 % |
2,50 % |
2,50 % |
EU 8a |
Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d’un État membre |
0,00 % |
0,00 % |
0,00 % |
0,00 % |
0,00 % |
9 |
Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement |
0,03 % |
0,01 % |
0,02 % |
0,02 % |
0,02 % |
EU 9a |
Coussin pour le risque systémique |
0,00 % |
0,00 % |
0,00 % |
0,00 % |
0,00 % |
10 |
Coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale |
1,00 % |
1,00 % |
1,00 % |
1,00 % |
1,00 % |
EU 10a |
Coussin pour les autres établissements d’importance systémique |
0,00 % |
0,00 % |
0,00 % |
0,00 % |
0,00 % |
11 |
Exigence globale de coussin |
3,53 % |
3,51 % |
3,52 % |
3,52 % |
3,52 % |
EU 11a |
Exigences globales de fonds propres |
13,53 % |
13,51 % |
13,52 % |
13,52 % |
13,27 % |
12 |
Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP |
9,12 % |
9,08 % |
8,93 % |
9,22 % |
9,99 % |
|
RATIO DE LEVIER |
|||||
13 |
Mesure de l’exposition totale |
1 388 681 |
1 408 372 |
1 355 218 |
1 242 971 |
1 212 857 |
14 |
Ratio de levier |
5,02 % |
4,93 % |
5,06 % |
5,49 % |
5,75 % |
|
EXIGENCES DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES POUR FAIRE FACE AU RISQUE DE LEVIER EXCESSIF (EN POURCENTAGE DE LA MESURE DE L’EXPOSITION TOTALE) |
|||||
EU 14a |
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif |
0,00 % |
0,00 % |
0,00 % |
0,00 % |
0,00 % |
EU 14b |
dont : à satisfaire avec des fonds propres CET1 |
0,00 % |
0,00 % |
0,00 % |
0,00 % |
0,00 % |
EU 14c |
Exigences de ratio de levier SREP totales |
3,00 % |
3,00 % |
3,00 % |
3,23 % |
3,23 % |
|
EXIGENCE DE COUSSIN LIÉ AU RATIO DE LEVIER ET EXIGENCE DE RATIO DE LEVIER GLOBALE (EN POURCENTAGE DE LA MESURE DE L’EXPOSITION TOTALE) |
|||||
EU 14d |
Exigence de coussin lié au ratio de levier |
- |
- |
- |
- |
- |
EU 14e |
Exigence de ratio de levier globale |
3,00 % |
3,00 % |
3,00 % |
3,23 % |
3,23 % |
|
RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ |
|||||
15 |
Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne) |
220 984 |
210 361 |
185 958 |
218 414 |
222 399 |
EU 16a |
Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale |
208 095 |
228 626 |
225 657 |
223 048 |
205 973 |
EU 16b |
Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale |
66 970 |
79 433 |
84 314 |
76 936 |
67 903 |
16 |
Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée) |
141 125 |
149 192 |
141 342 |
146 113 |
138 069 |
17 |
Ratio de couverture des besoins de liquidité |
156,59 % |
141,00 % |
131,57 % |
149,48 % |
161,08 % |
|
RATIO DE FINANCEMENT STABLE NET |
|||||
18 |
Financement stable disponible total |
828 977 |
854 269 |
843 577 |
875 246 |
875 323 |
19 |
Financement stable requis total |
780 086 |
783 702 |
773 139 |
767 840 |
756 669 |
20 |
Ratio NSFR |
106,27 % |
109,00 % |
109,11 % |
113,99 % |
115,68 % |